量化策略基金成配置首选 鹏华量化策略火热发行中

　　在2017年结构性为导向的震荡行情中,收益稳定、回撤控制能力强的量化基金产品逐渐成为投资者稳健配置的首选。记者注意到,老牌投资健将鹏华基金旗下鹏华量化策略灵活配置型基金(004489)正在公开募集中。据了解,该基金通过灵活运用多种量化投资策略,力争实现控制组合下行风险并实现稳健增值的目标。发行期间,投资者可通过鹏华基金官方直销平台,以及中国建设银行等代销渠道进行认购。
　　基金研究人士指出,当前A股上市公司数量已经超过3200只,想要通过细致研究基本面选股,对于个人投资者来说越来越难。而量化策略基金,可以通过量化投资模型从庞大的历史数据中甄选能带来超额收益的投资机会,以求获得持续的超额收益。相较于传统投资方法,量化投资策略视角更广,能够较好的克服人性弱点,可发挥其纪律性、系统性、及时性、准确性、分散化的各种优点,从而捕获各种投资机会。此外,受益于人工智能在金融领域的广泛应用,基于量化投资策略的基金产品日益展现出颠覆性的潜质。
　　正在发行中的鹏华量化策略灵活配置型基金,拟投资的股票资产占基金资产的比例为0%-95%。该基金将以量化方法构建股票组合来实现优化配置,具体为通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。同时结合基本面研究成果对股票组合进行评估,剔除投资风险较大的个股,以期获得相对市场表现的长期稳定的超额回报。
　　在投资策略方面,鹏华基金专业的投研团队,将根据国内外宏观经济状况、市场资金面、政策等因素,制定鹏华量化策略灵活配置的资产配置策略。具体而言,通过灵活配置和积极主动操作,鹏华量化策略将依据宏观和行业经济变量、资本市场金融时间序列数据等构建量化模型和工具对市场的投资者行为、市场情绪、风险偏好等进行系统分析和评估,并在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置,合理使用金融工具动态调整组合的风险暴露,以期达到控制组合下行风险实现稳健增值的目标。