交易所回购利率整体上行

17日,交易所市场短期资金利率整体小幅上行。分析人士指出,本周开始,资金面将面临转债发行、缴税、MLF到期等多重压力,市场对后续流动性预期相对谨慎,昨日市场资金面整体较上周有所收敛,后续仍需警惕流动性波动加大的可能。 盘面数据显示,昨日上海证券交易所质押式国债1天期回购品种GC001早盘高开高走,触及3.53%的高点后有所回落,全天多数时段平稳运行,尾盘下跌明显,最终大跌132bp收报1.215%,加权平均利率则上行24.4bp至2.7960%;上交所质押式国债7天期回购品种GC007早盘触及3.51%后,日内整体震荡下行,收盘下行50.5bp报2.295%,加权平均利率则上行20.52bp至3.0040%。深交所方面,R001加权平均利率上行20.45bp至2.7370%,R007加权平均利率上行39.95bp至3.2170%。 值得注意的是,为进一步完善回购利率形成机制,促进回购利率稳定,方便投资者更好地参与交易所回购市场,近日沪深交易所分别修改交易所债券交易实施细则,对债券回购业务若干条款进行修订。此次新规调整主要修改了交易所债券质押式回购计息规则,计息天数由回购期限的名义天数修改为资金实际占用天数,新规自2017年5月22日起正式实施。