华安事件驱动量化基金11月14日起发行

　　A股横盘震荡，但仍有一些受热点事件驱动的个股脱颖而出。记者获悉，华安事件驱动量化基金（代码：002179）将于11月14日起正式发行，该基金将量化投资的方法与事件驱动的选股策略相结合，采用“3+N”的投资框架体系，覆盖全市场事件驱动投资机会。
　　公告显示，华安事件驱动量化基金投资于事件驱动量化策略模型得到的证券的比例不低于非现金基金资产的80%。事件驱动量化策略是一个针对事件性主题投资机会的量化投资体系，通过量化的方法分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，寻求投资机会，获取由该事件带来的收益。
　　据了解，该基金采用“3+N”的投资框架体系，“3”是指最热的3个重点事件（即并购重组、股权激励和定向增发），通过量化模型去锁定核心配置；“N”是指财务事件、二级市场突发事件、季节性事件、新闻事件等市场上每天发生的各类事件，通过大数据去追踪繁多事件，中短期投资机会全都不放过。
　　华安基金内部人士介绍，并购重组、股权激励和定向增发这三大概念是上市公司进行业务开拓、内生发展和外延增长的重要方式和渠道，并且几乎每年都是市场追逐的热点，长期存在投资机会。华安基金的统计数据显示，截至9月30日，今年以来这三类概念股相对沪深300超额收益平均达10%。
　　这三类事件虽然属于市场追捧的核心热点，但是并不是所有的概念股都能获取稳定收益。 上述人士透露，华安基金将通过量化的手段解决这个问题，首先将涉及这三大类市场热点的股票纳入股票池，然后根据量化指标综合打分，每月精选80至100只股票。通过这样的多因子量化模型，能在热点事件股票池中寻找并获得到更高的超额收益。
　　除了这三大热点事件，针对市场上每天发生的各类事件，华安基金建立平台，将“N”种事件纳入标准化的研究流程，不断扩展，并给出量化的投资建议。
　　据悉，华安基金指数与量化投资事业总部是由金融工程部大平台发展而来，目前是国内最大的指数与量化团队之一。团队共有13人，包含基金经理6名，投资经理1名，其中4人拥有海外留学工作背景。该团队目前共管理资产约300亿元人民币，管理公募产品20只，管理规模在国内同类型资产管理公司中排名前五。
　　值得一提的是该团队管理的华安沪深300量化增强A，截至9月30日，最近一年收益率达16.27%，跑赢业绩基准14.61%，排名同类指数增强型基金前1/5。