量化投资不惧牛熊变换 中银量化精选基金正式发行
时间: 2016-11-08 文章来源: 金融投资报
进入四季度以来,A股依然维持窄幅震荡格局,多空双方在3100点附近展开拉锯战。受此影响,权益类基金表现平平,而量化基金凭借其系统性、纪律性、准确性、分散化的投资优势,业绩大幅领先于其它基金产品。据悉,中银量化精选基金于11月8日起发行。量化投资的核心是模型,以中银量化精选灵活配置基金为例,其主要采用的模型有多因子模型、行业量化模型、投资组合的优化和动态调整模型、风险估测模型等,各类模型各司其职,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。中银量化精选资产配置灵活,股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。此外,中银量化精选可投资股指期货以达到套期保值的目的,还可通过投资国债期货更好地管理债券组合的久期、流动性和风险水平,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。该基金拟任基金经理赵志华在量化投资方面具有丰富经验。以其管理的中银优秀企业混合基金为例,据数据统计,自其2015年8月4日掌管该基金以来,截至2016年10月31日,中银优秀企业上涨12.65%,而同期沪深300指数下跌15.5%。