期权牛市价差策略基础仍在

昨日,50ETF再度走低,50ETF期权1月认购合约集体下跌,1月认沽期权全线上涨。其中,1月平值标准认购期权“50ETF购1月2300”报0.0255元,跌16.67%;1月平值标准认沽期权“50ETF沽1月2300”报0.0219元,涨12.31%。 周三期权成交量和持仓量均增加。成交方面,单日成交416300张,较上一交易日增加122946张,增幅为41.91%。其中,认购期权成交219266张,认沽期权成交197034张。期权成交量认沽认购比为0.90,上一交易日为0.76。持仓方面,期权持仓总量增加1.40%至1430208张。成交量/持仓量比值为29.11%。 波动率方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2300”隐含波动率为12.18%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2300”隐含波动率为13.25%。 光大期货期权部张毅表示,昨日沪深股市走低,多数板块走弱,仅有钢铁和国防军工板块上扬,50ETF再度下跌,已跌至3.303,技术上看,可以说头肩底形态向上突破后回试颈线,若能在颈线附近获得支撑,则有望震荡反弹。持期权牛市垂直价差的投资者,仍可持有。