光大保德信赵大年：紧扣“事件驱动”选股

近年来,量化基金在中国如雨后春笋般出现,量化模型的种类也随之丰富起来。而在众多的量化模型中,紧抓市场热点的事件驱动模型特色鲜明,受到了公募基金的青睐。正在发行的光大事件驱动灵活配置混合型基金的拟任基金经理赵大年向记者表示,在新基金的运作中,一切都将以事件驱动为主导,只有优先满足了事件驱动的个股,才会进行进一步的优化研究。另外,随着市场的不断调整,光大保德信量化团队也会在模型中不断新增事件驱动因子。他进一步表示,光大事件驱动将通过定向增发、股权激励、大股东增持、员工持股等热点事件构建基础股票池,然后综合公司基本面与估值因子、分析师预期因子、价量指标因子等因素进行股票池优化,最后,再根据策略有效性分配事件驱动策略权重,保持行业与个股权重均衡。 赵大年同时告诉记者,光大事件驱动以绝对收益为导向,并且将采取“类保本”的运作模式,事先设定好最大风控回撤目标并以此来确定股票仓位。同时灵活运用事件驱动策略并配合CPPI策略的仓位管理,力求使该产品在震荡市中实现攻守兼备。