创业300低波动率、高贝塔系列指数今日发布

为进一步丰富和完善深证指数体系,深交所和深圳证券信息有限公司日前宣布,定于2016年12月20日发布创业300低波动率指数(简称“创业低波”、代码“399692”)、创业300高贝塔指数(简称“创业高贝”、代码“399694”)。 创业低波、创业高贝均以创业300指数(代码“399012”)样本股为样本空间,并均以2013年6月28日为基日,1000点为基点。其中,创业低波对样本空间股票按照最近一年日收益率的波动率升序排名,选择排名前100名的股票作为样本股。创业高贝则将样本空间股票按照最近一年的贝塔值降序排名,选择排名前100名的股票作为样本股。该系列指数于每年1月和7月的第一个交易日进行样本股定期调整。 深交所相关负责人表示,创业低波、创业高贝的推出,一方面从高、低两个方面的风险特征描述创业板市场走势,丰富和完善了深证指数体系;另一方面使投资者有了更为多元化的指数化投资策略、投资标的和市场波动风险管理工具。 据了解,低波动率与高贝塔指数是海外股票市场主流的策略指数,是表征市场风险收益特征的有效工具,在A股市场也逐渐受到更多的关注。目前,深证和国证系列指数中已开发基于深证核心指数深证300、中小300、中创500以及基于巨潮大、中、小盘的低波动率与高贝塔策略指数十余条。此外,有关创业低波、创业高贝的详细资料,还可参见国证指数网。