期权牛市策略延续

昨日上证50ETF价格先抑后扬,受此影响,50ETF11月认购期权多数上涨,11月认沽期权多数下跌。截至收盘,平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2350”收盘报0.0248元,涨3.33%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2350”收盘报0.0062元,跌39.22%。 波动率方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2350”隐含波动率为9.50%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2350”隐含波动率为10.77%。 光大期货期权部张毅表示,在连续两日收低后,昨日50ETF收出带下影线的阳线,震荡趋升格局没有大的改变。此外,周四(11月17日)在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.87,较上一交易日持平,结束连续下跌局面。但近期仍可关注人民币汇率变化及商品期货等周边市场变化,观察A股市场上成交金额及板块强弱的变化,评估是否会有长线资金流入A股市场。期权方面,从50ETF周线图和月线图来看,目前对于50ETF中期走势仍持乐观看法,原来的期权牛市策略仍可遵守交易计划执行。10月下旬即原本持有50ETF11月期权牛市垂直价差策略(2.25和2.30行权价)的投资者仍可以按原定的交易计划继续持有。 值得一提的是,下周三(11月23日)将是11月期权到期日,投资者要考虑到期日因素,采取到期前平仓或到期前移仓等相应部署。