期权合约多数收低

伴随着上证50ETF缩量下跌,昨日50ETF11月认购期权全线下跌,11月认沽期权多数收低。截至收盘,平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2350”收盘报0.0271元,跌11.15%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2350”收盘报0.0120元,跌6.98%。 成交方面,周二期权成交量明显下降,但持仓量仍有所增长。成交量方面,单日成交351342张,较上一个交易日减少468582张,减幅为57.15%。其中,认购期权成交208387张,认沽期权成交142955张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.69,上一交易日为0.59。持仓方面,期权持仓总量增加2.01%至1364570张。成交量/持仓量比值为68.60%。 波动率方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2350”隐含波动率为11.40%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2350”隐含波动率为13.11%。两者价差较上一交易日有所收窄。 光大期货期权部张毅表示,从国内股市板块表现来看,采掘、有色金属、钢铁板块跌幅居前,与商品期货市场的大跌行情相呼应。近阶段,人民币汇率市场的波动也引起了各方的关注,在岸人民币兑美元和离岸人民币兑美元的汇价都在走弱。在多个市场比较之后,A股市场可能会成为部分机构投资者资产配置增持的板块,继续关注以上证50ETF为代表的沪深蓝筹股上近阶段的资金流向。从50ETF周线图和月线图来看,目前对于50ETF中期走势仍持乐观看法,原来的期权牛市策略仍可遵守交易计划执行。