认购期权全线下跌

伴随着标的50ETF价格下跌,昨日50ETF11月认购期权全线下跌,11月认沽期权涨跌互现。截至收盘,平值期权方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2300”收盘报0.0326元,跌11.65%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2300”收盘报0.0280元,跌0.71%。 成交方面,周四期权成交量下降,持仓量增加。成交量方面,单日成交341324张,较上一个交易日减少30640张,减幅为8.24%。其中,认购期权成交190737张,认沽期权成交150587张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.79,上一交易日为0.58。持仓方面,期权持仓总量增加7.24%至1105921张。成交量/持仓量比值为30.86%。 波动率方面,11月平值认购合约“50ETF购11月2300”隐含波动率为10.46%;11月平值认沽合约“50ETF沽11月2300”隐含波动率为13.07%。 光大期货期权部张毅表示,昨日沪深股市再度收低,50ETF连续第三天走弱,盘中低点2.300元,在此价位区间获得一定支撑,收盘略有回稳。至此,本周一大涨,周二、周三、周四缩量回调,仍要继续关注周五市场最终的收盘水准。从目前周图和月图角度来看,本周的走强有望打开新的一轮反弹空间。期权方面,目前持有的是11月期权上构建2.25和2.30行权价的牛市垂直价差套利交易策略。在中长期50ETF偏乐观背景下,仍可以按原来的交易计划执行。