认购期权全线下跌

昨日B股大幅跳水引发市场关注,并在午盘后带动A股走低,50ETF也因此出现下跌。受此影响,50ETF10月认购期权全线下跌,10月认沽期权多数上涨。截至收盘,平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2250”收盘报0.0124元,跌50%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2250”收盘报0.0171元,涨51.33%。 成交方面,周一期权成交量和持仓量均增加。成交量方面,单日成交359418张,较上一个交易日增加42868张,增幅为13.54%。其中,认购期权成交203802张,认沽期权成交155616张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.76,上一交易日为0.67。持仓方面,期权持仓总量增加3.37%至1226690张。成交量/持仓量比值为29.30%。 波动率方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2250”隐含波动率为7.86%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2250”隐含波动率为11.99%。”近期两者价差有所拉大,且10月平值认沽期权隐含波动率持续高于平值认购期权隐含波动率。在临近到期日前一周多时间还出现此种变化值得关注,这是否反映出投资者对50ETF下跌的避险需求正在升温。“光大期货期权部张毅表示。 对于后市,张毅认为,考虑到目前50ETF市盈率和市净率水平处于相对低位区间,对50ETF后期走势不必过分悲观。期权方面,投资者在10月期权上构建2.25和2.30行权价的牛市垂直价差套利交易策略,则仍可以按原来的交易计划执行。