期权仓量显著增加

受标的50ETF价格上涨影响,昨日50ETF8月认购、认沽期权合约均涨跌互现,且盘中震荡幅度较大。截至收盘,8月平值认购合约“50ETF购8月2200”收报0.0326元,涨14.39%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”收报0.0109元,跌22.14%。 成交方面,周四期权成交量显著增加,持仓量再创历史新高。成交量方面,单日成交492202张,较上一个交易日增加274999张,增幅为126.61%。其中,认购期权成交279655张,认沽期权成交212547张。期权成交量认沽认购比(PCRatio)为0.76,上一交易日为0.77。持仓方面,期权持仓总量增加0.12%至1062701张。成交量/持仓量比值为46.32%。 波动率方面,截至收盘,8月平值认购合约“50ETF购8月2200”隐含波动率为10.13%;8月平值认沽合约“50ETF沽8月2200”隐含波动率为12.15%。 光大期货期权部张毅表示,昨日50ETF放量上行,早盘一度冲至2.256高点,其后震荡回落,涨幅有所收窄。盘终收长上影阳线,50ETF均线系统明显转好,牛市策略仍可延续。此前的牛市策略包括:在8月合约上(2.20-2.25)牛市垂直套利;以及买入2.20元行权价的认购期权;或者是在9月合约上买入2.25元行权价的虚值认购期权。各种策略都有不同的市场预估及风险收益权衡,在市场震荡上行的走势下,建议可以根据各自的交易计划去加以把握。 机构看市 瑞达期货:技术面上,早盘在金融板块的推动下,沪指一度升至3040点附近后回落。前期的套牢盘以及获利盘抛压,使得市场倍感压力。60分钟MACD线已有下探趋势,红柱继续缩短,加之场内资金存量博弈,市场做多情绪逐渐减弱。目前下方支撑较为牢固,下探幅度有限,短线3000点附近窄幅震荡整理将延续,成交量将成为中期市场走势的关键。策略上,建议短线高抛低吸为宜,不追高,中长期做多者持仓观望。 广发期货:10年期国债收益率跌破2.7%,无风险利率下行有益于股市估值提高,短期来看,虽然融资余额和沪股通净流入,但是市场情绪依旧较弱,成交较为低迷。整体上,当前市场是存量资金博弈的市场,增量资金难觅,风险偏好回落,市场维持震荡格局,指数继续分化。操作上,建议投资者暂且观望为主。IF1608、IH1608、IC1608关注支撑3100、2100、5900点,压力3300、2210、6400点。 国泰君安期货:消息面维持清淡,宏观及金融数据发布临近,投资者观望情绪上升。技术面看本周连续反弹后出现冲高回落,技术上存一定整理需求,市场或震荡整理,操作上短线区间思路为主,及时止盈止损。