中航证券资管产品因透支交易遭责令改正

因资管系统风控功能不完善和内部控制流程执行不到位等问题,中航证券旗下两只资产管理计划产品接连出现透支交易,近日遭江西证监局责令改正。 两只资管计划违规交易 按照江西证监局近日发出的对中航证券采取责令改正措施的决定书介绍,今年3月7日,中航证券客户“中航瑞广集合资产管理计划”通过公司资产管理系统下单,进行上海证券交易所4天期债券质押式逆回购交易,4笔交易成交金额合计3080万元。 不过,中航证券在为客户进行4笔委托申报前,均未在集中交易系统对客户资金是否足额进行校验,导致日终清算时客户资金账户余额不足,形成透支3080万元。 中航证券资产管理部相关人士向证券时报记者介绍,“中航瑞广集合资产管理计划”产品的一位集合客户原本是要通过该产品来做上市公司定增,“他的金额也不是普通的集合客户,在划钱的时候,中航证券没有跟托管银行沟通好,导致划钱失败,所以才造成透支结果。” 另一违规行为是,今年6月17日,中航证券客户“中航吉安农商银行1号定向资产管理计划”通过上海证券交易所固定收益平台申报买入“12攀国投”2万张,申买金额合计228.77万元。中航证券在申买前未对该笔交易所需的228.77万元资金进行冻结,申买后又在未校验客户可用资金余额的情况下,使用资管系统、以账户日初资金余额为依据开始后续交易,导致该账户全天交易额大于账户日初资金余额,发生日间超买,透支金额202万元。 江西证监局认为,中航证券存在资管系统风控功能不完善和内部控制流程执行不到位等问题。 根据相关规定,江西证监局决定对中航证券采取责令改正的行政监督管理措施,要求中航证券改进公司交易系统前端控制功能,对客户每笔委托申报所涉及资金进行有效核验;健全内部控制机制,确保内部控制有效。在今年10月31日前,中航证券需要向证监局提交书面整改报告。 资管风控功能待完善 “证监局出了罚单,肯定不是正常交易时发生的问题,估计是风控流程出了问题。证监局有一套扣分标准,罚单可能会导致中航证券的分类评级被扣分。”北京一家大型券商资产管理部负责人分析。 据证监会发布的《2016年证券公司分类结果》,中航证券今年仍维持上年评级,属于B类BBB级券商。而在2014年,中航证券还属于B类BB级。 上述北京券商高管还称,还有一种可能,中航证券对于交收方式理解不准确,导致在资金控制上出现差异。