认沽期权集体走低

伴随着标的50ETF价格微升,昨日50ETF认购涨跌互现,认沽期权集体走低。截至收盘,平值期权方面,7月平值认购合约“50ETF购7月2100”收盘报0.0460元,上涨0.0017元,涨幅3.84%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2100”收盘报0.0318元,下跌0.0052,跌幅14.05%。 周二,期权成交量下降,持仓量增加。成交量方面,单日成交184374张,较上一个交易日减少5932张,减幅为3.12%。其中,认购期权成交95510张,认沽期权成交88864张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.93,上一交易日为0.95。持仓方面,期权持仓总量增加4.06%至789753张。成交量/持仓量比值为23.35%。 波动率方面,7月平值认沽期权隐含波动率仍高于7月平值认购期权隐含波动率。截至收盘,7月平值认购合约“50ETF购7月2100”隐含波动率为13.79%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2100”隐含波动率为17.57%。 对于后市,光大期货期权部张毅表示,昨日沪深股市上涨,投资者信心有所恢复。从英国公投决定脱欧以来,国际金融市场动荡加剧,欧美股市大跌,英镑兑美元大贬。在外围市场动荡的背景下,国内商品期货市场则是出现多个品种大涨的格局。在利空不跌情况下,A股反弹动力可能也会有所增强。对于50ETF后势预期乐观的投资者,可结合技术面,选择市场企稳之际,参与牛市垂直价差套利。