积极发挥期权风险管理功能

伴随着标的50ETF价格收高,昨日50ETF认购期权上扬,认沽期权走低。平值期权方面,截至收盘,7月平值认购合约“50ETF购7月2100”收盘报0.0443元,涨0.0060元,涨幅15.56%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2100”收盘报0.0370元,跌0.013元,跌幅26.15%。 成交方面,昨日期权成交有所出现下降,持仓量则出现增加。成交量方面,单日成交190306张,较上一个交易日减少151188张,减幅为44.27%。持仓方面,期权持仓总量增加3.00%至758920张。成交量/持仓量比值为25.08%。 波动率方面,截至收盘,7月平值认购合约“50ETF购7月2100”隐含波动率为14.77%;7月平值认沽合约“50ETF沽7月2100”隐含波动率为18.06%。 对于后市,光大期货期权部张毅表示,在国际金融市场不确定性增加的总体背景下,期权交易要注意充分发挥期权的主动风险管理功能。在目前国际金融市场动荡加剧背景下,“黑天鹅”事件出现的可能性加大,且目前50ETF期权隐含波动率也处于上市以来的相对低位区,从这个角度出发,暂不建议从事期权的卖方交易。