兴业证券：连续调整之后期权市场情绪首度回升

连续调整之后期权市场情绪首度回升 兴业期权水晶球20170914 预测分值:6分(中性偏乐观预期) 目标日期:2017.9.15(周五) 简明观点:期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率边际提升,同时认购认沽隐含波动率价差指标向好,但波动率风险溢价维持低位,整体而言市场情绪有所回升,小明对标的后市持中性偏乐观预期。 上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域,同时虚值认购期权隐含波动率斜率边际走低,仅认购认沽隐含波动率价差指标向好,整体而言市场情绪维持低位。从标的日内走势来看,早盘平开之后处于窄幅震荡状态,随后逐步走低,午后维持弱势,最标的全天下跌0.62%,50指数下跌0.55%,标的走势符合水晶球指数的预期。 截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向6分(中性偏乐观预期),期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率边际提升,同时认购认沽隐含波动率价差指标向好,但波动率风险溢价维持低位,整体而言市场情绪有所回升,小明对标的后市持中性偏乐观预期。