CTA基金在脱欧动荡期获利
时间: 2016-07-11 文章来源: 中国基金报
尽管英国脱欧引发的全球股市动荡导致不少基金亏损,但商品交易顾问(CTA)基金却在动荡期获利。 CTA基金首先在脱欧公投后两个交易日做空欧美股市,然后从第三个交易日起调整为做多策略。欧美股市从脱欧后第三个交易日止跌反弹,及时的策略调整使基金从中获利。得益于此次获利,此类基金6月份取得了4%的平均收益率,一举扭转了5月份亏损3%的局面。据了解,CTA基金主要依靠电脑模型进行交易决策,其交易标的集中在期货、期权、掉期等衍生品。由于在优化组合、分散风险等方面取得的良好效果,这类基金近年发展迅速,目前全球资产规模已超过3300亿美元。