银策100指数今日发布

中证指数公司今日正式发布了业内首批以银联卡消费数据为基础开发的大数据指数,其中中证银联智策大数据100指数(以下简称“银策100”)由中欧基金量化投资策略组和中国银联旗下银联智策顾问(上海)有限公司(以下简称“银联智策”)共同合作开发,这意味着海量的银联卡消费数据首次得以直接为证券投资提供数据支持,也填补了我国细分指数和策略指数市场体系中的空白。基于银策100指数,中欧基金量化投资团队还将进一步研发适应市场潜在需求的基金投资品种。 据了解,银策100指数是在中证全指的基础上,基于对银联智策提供的消费领域总体趋势数据的加工分析,并结合中欧基金量化选股模型综合开发的细分指数。银联消费数据覆盖A股市场1600家上市公司,覆盖A股市值占比超过70%,在数据深度和预测能力上都十分显著。具体来说,银策100指数的模型通过大数据宏观板块优化、大数据行业景气度排序、大数据个股量化评分的层层筛选,最终从样本空间中选出得分最高的100只股票,构成银策100指数的成分股。 银策100指数以2010年12月31日为基日,以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期,以1000点为基点。在指数成立后,银策100的样本股每月都会审核一次,并根据审核结果调整指数样本股,该指数的权重因子也会每月随样本股定期调整而调整。 中欧基金量化策略组负责人曲径告诉记者,量化投资需要整合海量数据,以此挖掘多元化的交易机会。量化投资团队通过构建数学模型,使其选股的方法具有可复制、可持续的特性。同时,通过优化且分散的投资操作,量化产品有效地规避了个股风险,使其与传统股票型基金的相关度较低。在银策100指数编制过程中,中欧基金量化团队通过对于海量历史数据的分析研究,在兼顾指数收益增长性和稳健性的基础上,构建出满足投资者风险收益需求的量化模型。