平安理财-月月成长固定收益类人民币净值型理财产品2021年年度报告

报告日：截至2021年12月31日

 

一、产品基本情况

产品名称	平安理财-月月成长固定收益类人民币净值型理财产品
产品代码	YYCZGS01200001
产品登记编码	Z7003320000024
产品类型	固定收益类
产品成立日	2020年11月19日
报告期末产品份额	13,695,810,771.98份
业绩比较基准	3.50%
产品管理人	平安理财有限责任公司
产品托管人	平安银行股份有限公司

 

二、主要财务指标和产品净值表现

注：1）所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 

三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券市场和行业走势的简要展望

2021年4季度，债券市场收益率先上后下。10月份在货币宽松政策低于预期的影响下，市场收益率大幅回调，10月下旬之后市场收益率整体下行。账户在10月末适当拉长久期，保持套息策略。展望2022年1季度，经济基本面各项数据延续偏弱态势，油价小幅上行但是原材料价格继续回落。货币政策整体稳健偏松，以稳增长为主。需要密切关注促消费、增信贷的政策逐步落地发挥效果带来的调整风险。我们仍将维持短久期套息策略，积极寻找市场优秀资产，提高产品收益率。

 

四、投资组合报告

4.1 报告期末产品资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占产品总资产的比例（％）
1	权益投资	0	0
	其中:股票	0	0
2	固定收益投资	3,402,504,665.80	23.72
	其中：债券	2,118,953,265.80	14.77
	资产支持证券	1,283,551,400.00	8.95
3	基金投资	0	0
	其中:非货币基金	0	0
	货币基金	0	0
4	资管计划类投资	10,043,482,282.66	70.01
5	买入返售金融资产	0	0
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0
6	货币市场工具	0	0
7	银行存款和结算备付金合计	858,002,882.93	5.98
8	其他资产	41,409,648.3	0.29
9	合计	14,345,399,479.69	100.00

注：占产品总资产的比例=资产余额/产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。

截至12月31日，该产品相关间接投资所投资产类别情况为：平安证券星辰1号集合资产管理计划:现金及银行存占比0.72%，债券投资占比78.37%，资产支持证券占比15.46%，买入返售占比3.86%，应收利息占比1.59%；平安资管睿享12号资产管理计划：公募证券投资基金占比0%，银行存款占比87.34%，活期存款占比0%，债券占比12.52%，资产支持计划占比0% ,同业存单占比0%，买入返收资产0.14%，其余部分为应计税费及证券清算款等；平安资产鑫享13号资产管理计划：公募证券投资基金占比0%，银行存款占比0%，活期存款占比0.15%，债券占比82.34%，资产支持计划占比17.51%，其余部分为应计税费及证券清算款等；太平资产吉祥2号：公募证券投资基金占比16.66%，银行存款占比73.95%，债券占比0.0%，资产支持计划占比0.0% ,同业存单占比4.41%，其余部分为应计税费及证券清算款等。

 

4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细

序号	资产简称	金额（元）	占产品资产净值比例（％）
1	平安资管睿享12号	5,903,513,144.29	41.45
2	平安证券星辰1号集合资产管理计划	1,737,905,592.07	12.20
3	银行存款	854,600,545.74	6.00
4	太平资产吉祥2号	602,093,818.87	4.23
5	平安资产鑫享13号资产管理产品	592,349,293.70	4.16
6	华润信托元启1号集合资金信托计划	429,867,027.00	3.02
7	光大优2	351,086,200.00	2.47
8	欲晓22A1	207,979,200.00	1.46
9	19资本1A	200,920,000.00	1.41
10	新华资产-明淼三号	200,149,267.66	1.41

 

4.3 非标准化债权资产明细

无

 

4.4信贷资产受（收）益权明细

无

 

4.5衍生品投资明细

无

 

五、投资账户信息

序号	账户类型	账号	账户名称	开户单位
1	托管账户	19042020303010	平安理财-月月成长固定收益类人民币净值型理财产品	平安银行深圳分行营业部

 

六、流动性风险

流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金，用于满足该理财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。

 

6.1报告期内本产品组合资产的流动性状况描述

报告期内，本理财产品保持较为稳重有进的投资风格，主要配置中高等级信用债、同业存单、短期利率债等，报告期末内未出现过流动性风险。本理财产品密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，在季末、缴税等关键时点，提前预备充足的流动性，做好产品的流动性管理。

 

6.2报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析

本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》等有关法规的要求对本产品组合资产的流动性风险进行管理。本产品管理人于开放日对本产品的申购赎回情况、组合资产持仓集中度指标进行监控，保持产品投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本产品说明书中包含巨额赎回限制条款，并约定在非常规情况下赎回确认的处理方式，控制投资者集中巨额赎回带来的流动性风险，有效保障产品持有人利益。本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。

      

七、关联交易

7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券数量（单位：张）	报告期内买入证券总金额（单位：元）
国泰君安证券股份有限公司	155423.SH	19国君G3	100,000	10,162,909.59
国泰君安证券股份有限公司	155771.SH	19国君G4	500,000	51,817,732.88
平安不动产有限公司	137384.SZ	安裕8A1	500,000	50,910,000
平安证券股份有限公司	137725.SZ	致远13优	100,000	10,018,000

 

7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况

关联方名称	证券代码	证券简称	报告期内买入证券数量（单位：张）	报告期内买入证券总金额（单位：元）
平安证券	193496	烨熠5A2	560,000	56,000,000
华能贵诚信托有限公司	136490.SZ	晨煜6A1	100,000	10,000,000
国泰君安证券股份有限公司	155423.SH	19国君G3	100,000	10,162,909.59
国家电力投资集团有限公司	188433.SH	国电投07	400,000	40,000,000
安信证券股份有限公司	188712.SH	21安信C3	1,000,000	100,000,000
国家电力投资集团有限公司	188590.SH	国电投09	500,000	50,000,000
国泰君安证券股份有限公司	155771.SH	19国君G4	500,000	51,817,732.88
深圳前海联捷商业保理有限公司	zc21062116.SZ	2致远2优	900,000	90,000,000
远洋控股集团(中国)有限公司	137729.SZ	致远8优	530,000	53,000,000
万科企业股份有限公司	137682.SZ	惠和02A	300,000	30,000,000
万科企业股份有限公司	137677.SZ	惠和01A	750,000	75,000,000
深圳前海联捷商业保理有限公司	136038.SZ	2致远1A	1,000,000	100,000,000

 

7.3 理财产品在报告期内其他相关关联交易

资产代码	资产名称	交易类型	关联方角色	关联方名称	总金额（单位：元）
193497.SH	烨熠5A3	债券	交易对手和发行人均为关联方	中航信托股份有限公司	94,000,000
193496.SH	烨熠5A2	债券	交易对手和发行人均为关联方	中航信托股份有限公司	130,000,000
193495.SH	烨熠5A1	债券	交易对手和发行人均为关联方	中航信托股份有限公司	56,000,000
JZJHM20211110000002	平安基金沣盛1号	基金资产管理计划	管理人为关联方	平安基金管理有限公司	5,100,000

八、托管人报告

托管人声明，在本报告期内，托管人严格遵守有关法律法规、托管协议关于托管人职责的约定，尽职尽责地履行了托管职责。在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在托管人能够知悉和掌握的情况范围内，托管人对管理人报告中的财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

 

九、重要提示

本报告披露的资产净值和份额净值与经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表中的金额一致。理财产品的过往业绩并不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本理财产品的产品说明书。