平安财富-安盈成长现金人民币理财产品A款2021年第三季度报告
一、产品基本情况
|
产品名称 |
平安财富-安盈成长现金人民币理财产品A款 |
|
产品代码 |
T05GK180005 |
|
产品登记编码 |
C1030719000002 |
|
产品类型 |
固定收益类 |
|
产品成立日 |
2019年1月16日 |
|
报告期末产品份额总额 |
18,421,886,676.34份 |
|
投资目标 |
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本理财产品在力求本金安全、确保理财产品资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。 |
|
投资策略 |
本理财产品将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、同业存款、同业借款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证产品资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 |
|
业绩比较基准 |
中国人民银行公布的7天通知存款利率 |
|
产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
|
产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
二、主要财务指标和产品净值表现
|
期间数据和指标 |
报告期(2021年7月1日至2021年9月30日) |
|
1.本期已实现收益 |
144,350,431.07 |
|
2.本期利润 |
144,350,431.07 |
|
3.加权平均产品份额本期利润 |
0.0070 |
|
4.期末产品资产净值 |
18,421,886,676.34 |
|
5.期末产品份额净值 |
1.00 |
|
6.期末产品份额累计净值 |
- |
|
7.报告期末最后一个市场交易日资产净值 |
18,421,886,676.34 |
|
8.报告期末最后一个市场交易日份额净值 |
1.00 |
|
9.报告期末最后一个市场交易日累计净值 |
- |
|
10.杠杆水平 |
115.0913 |
注：1）所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券市场和行业走势的简要展望
2021年三季度国内经济基本面走弱，PPI居高难下，企业利润分化经济结构性问题难以改善。央行在7月超预期全面降准以稳定资金面预期，提前做好跨周期调节，整体保持流动性合理充裕，债市迎来较大行情。四季度我们认为在宽信用、稳货币的政策预期下，债市对基本面走弱反应的利好钝化，专项债发行节奏提前或导致狭义流动性边际收敛，美债充分反应taper和通胀预期，国内利率短期易上难下，中期配置价值逐步回升。关注短久期、中高信用等级的骑乘配置收益，以及高流动性资产的交易资本利得。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，在保证组合流动性安全的前提下，甄选优质个券，同时积极捕捉流动性收紧资金利率冲高机会，投资同业借款和逆回购等品种锁定高收益，并适时根据市场变化调整组合结构，拉长组合平均剩余期限，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收益。操作方面，我们将继续把握理财产品的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握市场结构性机会，通过月末、缴税等关键时点锁定高收益同业借款和甄选优质中高等级短期融资券博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
四、投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额(元) |
占产品总资产的比例（％） |
|
1 |
权益投资 |
0 |
0 |
|
|
其中:股票 |
0 |
0 |
|
2 |
固定收益投资 |
14,893,390,335.34 |
70.25 |
|
|
其中：债券 |
14,645,889,870.21 |
69.08 |
|
|
资产支持证券 |
247,500,465.13 |
1.17 |
|
3 |
基金投资 |
50,456,345.91 |
0.24 |
|
|
其中:非货币基金 |
0 |
0 |
|
|
货币基金 |
50,456,345.91 |
0.24 |
|
4 |
资管计划类投资 |
0 |
0 |
|
5 |
买入返售金融资产 |
2,203,334,791.00 |
10.39 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
货币市场工具 |
510,000,000.00 |
2.41 |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
999,253,486.67 |
4.71 |
|
8 |
其他资产 |
2,545,552,425.71 |
12.00 |
|
9 |
合计 |
21,201,987,384.63 |
100.00 |
注：截止至2021年9月30日，外贸信托臻今1号所投资资产类别情况为：公募证券投资基金占比0%，银行存款占比0.0069%（其中活期存款占比0.0069%），债券占比98.9976%（其中本金98.5475%，应收利息0.4501%），应收信托业保障基金0.9955%，买入返售资产0%，同业存单占比0%，其余部分为：应计税费及其他应付款等。
4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细
|
序号 |
资产代码 |
资产简称 |
资产数量(张) |
金额（元） |
占产品资产净值比例（％） |
|
1 |
ZJ1H |
外贸信托-臻今1号 |
2,310,058,941.93 |
2,310,058,941.93 |
12.54 |
|
2 |
103276.SH |
21证金D06 |
10,000,000.00 |
1,000,000,000.00 |
5.43 |
|
3 |
103354.SH |
21证金D84 |
10,000,000.00 |
1,000,000,000.00 |
5.43 |
|
4 |
103277.SH |
21证金D07 |
10,000,000.00 |
1,000,000,000.00 |
5.43 |
|
5 |
19562018122866 |
银行存款 |
- |
998,327,940.89 |
5.42 |
|
6 |
103227 .SH |
20证金D161 |
6,500,000.00 |
650,000,000.00 |
3.53 |
|
7 |
103183.SH |
20证金D117 |
6,000,000.00 |
600,000,000.00 |
3.26 |
|
8 |
103204.SH |
20证金D138 |
6,000,000.00 |
600,000,000.00 |
3.26 |
|
9 |
112110014.IB |
21兴业银行CD014 |
5,500,000.00 |
545,875,983.02 |
2.96 |
|
10 |
DEPO202105181824 |
上海银行6M20210518 |
510,000,000.00 |
510,000,000.00 |
2.77 |
注：数据截止至2021年9月30日
4.3 非标准化债权资产明细
无
注：数据截止至2021年9月30日
4.4信贷资产受（收）益权明细
无
4.5衍生品投资明细
|
序号 |
挂钩标的 |
期权结构 |
期权方向 |
持仓风险 |
控制措施 |
公允价值变动 |
五、投资账户信息
|
序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
|
1 |
托管账户 |
19562018122866 |
平安财富-安盈成长现金人民币理财产品A款 |
平安银行上海分行营业部 |
六、流动性风险
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自于产品份额持有人可随时要求赎回其持有的产品份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.1报告期内本产品组合资产的流动性状况描述
报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品合同，保持较为稳重有进的投资风格，主要配置高等级信用债、同业存单等，报告期末内未出现过流动性风险。本理财产品密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，在季末、缴税等关键时点，提前预备充足的流动性，做好产品的流动性管理，积极为投资人获得超额收益
6.2报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析
本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》等有关法规的要求对本产品组合资产的流动性风险进行管理。本产品管理人于开放日对本产品的申购赎回情况、组合资产持仓集中度指标进行监控，保持产品投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本产品说明书中包含巨额赎回限制条款，并约定在非常规情况下赎回确认的处理方式，控制投资者集中巨额赎回带来的流动性风险，有效保障产品持有人利益。本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
七、关联交易
7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况
无
7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况
无
7.3 理财产品在报告期内其他相关关联交易
无
