平安理财-启航成长一年定开6号人民币理财产品2021年第三季度报告
平安理财-启航成长一年定开6号人民币理财产品2021年第三季度报告
一、产品基本情况
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产品名称 |
平安理财-启航成长一年定开6号人民币理财产品 |
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产品代码 |
D1FLK190006 |
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产品登记编码 |
C1030719000019 |
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产品类型 |
固定收益类 |
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产品成立日 |
2019年10月9日 |
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报告期末产品份额总额 |
1,527,337,115.09份 |
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投资目标 |
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本理财产品在力求本金安全、确保理财产品资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。 |
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投资策略 |
本理财产品将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、同业存款、同业借款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证产品资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 |
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业绩比较基准 |
3.3%~4.20% |
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产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
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产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
二、主要财务指标和产品净值表现
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期间数据和指标 |
报告期(2021年7月1日至2021年9月30日) |
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1.本期已实现收益 |
15,490,796.20 |
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2.本期利润 |
17,568,495.09 |
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3.加权平均产品份额本期利润 |
0.0115 |
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4.期末产品资产净值 |
1,657,642,409.21 |
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5.期末产品份额净值 |
1.0853 |
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6.期末产品份额累计净值 |
1.0853 |
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7.报告期末最后一个市场交易日资产净值 |
1,657,642,409.21 |
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8.报告期末最后一个市场交易日份额净值 |
1.0853 |
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9.报告期末最后一个市场交易日累计净值 |
1.0853 |
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10.杠杆水平 |
100.1948 |
注：1）所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券市场和行业走势的简要展望
本系列作为中短期纯债型产品，采用中高等级加杠杆投资策略，精选1-3年中高等级信用债和ABS，优化组合久期结构，提升资产收益率。产品自成立以来净值稳步增长，后续管理人将按照计划配置，力争理财资产稳健增值，为客户创造更多的投资收益。市场展望：经济增速放缓趋势不变，在稳增长、调结构背景下，货币周期对债市较为友好，债市的交易及配置机会依然较好。债券等固定收益类资产仍可作为相对低波动的资产进行长期配置，以获取一定的稳健回报。
四、投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额(元) |
占产品总资产的比例（％） |
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1 |
权益投资 |
0 |
0 |
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|
其中:股票 |
0 |
0 |
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2 |
固定收益投资 |
686,155,333.50 |
41.31 |
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|
其中：债券 |
666,155,333.50 |
40.11 |
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|
资产支持证券 |
20,000,000.00 |
1.20 |
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3 |
基金投资 |
0 |
0 |
|
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其中:非货币基金 |
0 |
0 |
|
|
货币基金 |
0 |
0 |
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4 |
资管计划类投资 |
930,652,725.18 |
56.03 |
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5 |
买入返售金融资产 |
21,988,152.98 |
1.32 |
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|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0 |
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6 |
货币市场工具 |
0.00 |
0.00 |
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7 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,091,078.45 |
0.13 |
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8 |
其他资产 |
19,984,449.88 |
1.21 |
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9 |
合计 |
1,660,871,739.99 |
100.00 |
注：截止至2021年9月30日，创金合信安盛1号集合资产管理计划所投资资产类别情况为：现金及银行存占比0.47%，债券投资占比69.85%，资产支持证券占比28.42%，应收利息占比1.25%；平安证券星辰1号集合资产管理计划所投资资产类别情况为：现金及银行存占比5.70%，债券投资占比 62.50%，资产支持证券占比28.30%，买入返售占比1.90%，应收利息占比1.60%；平安信托长盛1号集合资金信托计划所投资资产类别情况为：银行存款占比0.04%，债券资产占比93. 84%，买入返售金融资产（债券逆回购）占比4.38%，应收利息占比1.74%。
4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细
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序号 |
资产代码 |
资产简称 |
资产数量(张) |
金额（元） |
占产品资产净值比例（％） |
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1 |
ZZGL202010160283 |
中铁信托-宁安一号单一资金信托合同 |
500,000,000.00 |
500,650,000.00 |
30.20 |
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2 |
ZQWT202010130204 |
平安证券星辰1号集合资产管理计划 |
145,798,573.31 |
151,586,776.67 |
9.14 |
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3 |
ZQWT202012180284 |
平安信托长盛1号集合资金信托计划 |
144,051,197.23 |
148,415,948.51 |
8.95 |
|
4 |
19088259 |
大同煤矿集团有限责任公司2019年度第一期理财直接融资工具 |
130,000,000.00 |
130,000,000.00 |
7.84 |
|
5 |
101900220.IB |
19物产中大MTN001 |
800,000.00 |
80,033,337.13 |
4.83 |
|
6 |
112741.SZ |
19BOEY1 |
600,000.00 |
60,103,510.30 |
3.63 |
|
7 |
101900482.IB |
19中航租赁MTN001 |
500,000.00 |
50,234,899.70 |
3.03 |
|
8 |
101801485.IB |
18中铁股MTN002A |
500,000.00 |
50,101,154.16 |
3.02 |
|
9 |
101801387.IB |
18中铁股MTN001A |
500,000.00 |
50,079,747.42 |
3.02 |
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10 |
101801395.IB |
18中交建MTN002 |
500,000.00 |
50,076,319.43 |
3.02 |
注：数据截止至2021年9月30日
4.3 非标准化债权资产明细
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序号 |
产品代码 |
资产代码 |
项目名称 |
交易日期 |
融资客户名称 |
融资期限（天） |
项目约定收益率（年化）（%） |
交易结构 |
风险状况 |
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1 |
D1FLK190006 |
19088259 |
大同煤矿集团有限责任公司2019年度第一期理财直接融资工具 |
2020-10-13 |
大同煤矿集团有限责任公司 |
8 |
5.00 |
理财直接融资工具 |
正常 |
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2 |
D1FLK190006 |
ZZGL202010160283 |
中铁信托-宁安一号单一资金信托合同 |
2020-10-16 |
广西北部湾国际港务集团有限公司 |
7 |
5.00 |
通过中铁信托-宁安一号单一资金信托合同投放 |
正常 |
注：数据截止至2021年9月30日
4.4信贷资产受（收）益权明细
无
4.5衍生品投资明细
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序号 |
挂钩标的 |
期权结构 |
期权方向 |
持仓风险 |
控制措施 |
公允价值变动 |
五、投资账户信息
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序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
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1 |
托管账户 |
19192019071633 |
平安理财－启航成长一年定开６号人民币理财产品 |
平安银行上海分行 |
六、流动性风险
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自于产品份额持有人可随时要求赎回其持有的产品份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.1报告期内本产品组合资产的流动性状况描述
本产品主要投资于中高等级的信用债券及其他债权，管理人严格控制产品的资产集中度、流动性比例、非公开债券占比等指标，确保组合具有较高的流动性。报告期末产品持有的信用债均为AA+及以上级别，资质较好，组合流动性状况较好。
6.2报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析
本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》等有关法规的要求对本产品组合资产的流动性风险进行管理。本产品管理人于开放日对本产品的申购赎回情况、组合资产持仓集中度指标进行监控，保持产品投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本产品说明书中包含巨额赎回限制条款，并约定在非常规情况下赎回确认的处理方式，控制投资者集中巨额赎回带来的流动性风险，有效保障产品持有人利益。本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
七、关联交易
7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况
无
7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况
无
7.3 理财产品在报告期内其他相关关联交易
无
