平安财富-天天成长现金人民币理财产品A款2021年第二季度报告
一、产品基本情况
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产品名称 |
平安财富-天天成长现金人民币理财产品A款 |
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产品代码 |
T01LK180001 |
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产品登记编码 |
C1030718000120 |
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产品类型 |
固定收益类 |
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产品成立日 |
2018年4月25日 |
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报告期末产品份额总额 |
91,750,356,945.06份 |
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投资目标 |
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本理财产品在力求本金安全、确保理财产品资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。 |
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投资策略 |
本理财产品将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、同业存款、同业借款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证产品资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。 |
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业绩比较基准 |
中国人民银行公布的7天通知存款利率 |
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产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
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产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
二、主要财务指标和产品净值表现
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期间数据和指标 |
报告期(2021年4月1日至2021年6月30日) |
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1.本期已实现收益 |
837,776,373.08 |
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2.本期利润 |
837,776,373.08 |
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3.加权平均产品份额本期利润 |
0.0080 |
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4.期末产品资产净值 |
91,750,356,945.06 |
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5.期末产品份额净值 |
1.00 |
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6.期末产品份额累计净值 |
- |
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7.杠杆水平 |
120.5527 |
注：1）所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券市场和行业走势的简要展望
2022年二季度，债券市场收益率陡峭化下行。在“货币政策稳健+财政后置+信用局部收缩”背景下，资金淤积银行间市场，流动性超预期宽松，机构欠配压力下，无视基本面的利空，利率和高信用等级品种收益率逐级下行。 展望三季度，债券市场走出趋势性行情的概率不大，预计仍是维持震荡。一是降准快速落地，从方向看货币政策转紧的概率不大，但短期利好兑现后利率已突破年内低点，继续下行需要新的刺激因素；二是配置力量随着地方债放量和利率下行而减弱；三是经济动能逐步弱化预期一致，但斜率和路径不确定；四是美联储退出宽松的预期渐起。在利率整体波动的背景下，配置维持中性；中期继续关注经济基本面和信用环境的边际变化。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，根据宏观环境和市场变化适时调整组合结构，灵活把握投资机会，在保证组合整体安全的前提下，为持有人获得了可观的组合收益。 操作方面，我们将继续把握理财产品的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，在组合层面实施信用甄选策略，把握市场结构性机会，通过月末、缴税等关键时点锁定高收益同业存单和甄选优质中高等级短期融资券、中票和公司债博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
四、投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额(元) |
占产品总资产的比例（％） |
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1 |
权益投资 |
0 |
0 |
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其中:股票 |
0 |
0 |
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2 |
固定收益投资 |
106,362,778,318.73 |
96.16 |
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其中：债券 |
97,058,426,511.24 |
87.75 |
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资产支持证券 |
9,304,351,807.49 |
8.41 |
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3 |
基金投资 |
995,003,323.04 |
0.90 |
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其中:非货币基金 |
0.00 |
0.00 |
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|
货币基金 |
995,003,323.04 |
0.90 |
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4 |
资管计划类投资 |
120,000,000.00 |
0.11 |
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5 |
买入返售金融资产 |
400,001,000.00 |
0.36 |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0 |
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6 |
货币市场工具 |
500,000,000.00 |
0.45 |
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7 |
银行存款和结算备付金合计 |
237,520,005.29 |
0.21 |
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8 |
其他资产 |
1,992,263,248.54 |
1.81 |
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9 |
合计 |
110,607,565,895.60 |
100.00 |
注：数据截止至2021年6月30日
注：人保资产货币1号资产管理产品截至2021年6月30日所投资资产类别情况为：公募证券投资基金占比0%，银行存款占比35.11%，活期存款占比1.31%，备付金占比1.29%，债券占比46.36%，资产支持计划占比9.32% ,同业存单占比6.34%，其余部分为应计税费及证券清算款等。
4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细
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序号 |
资产代码 |
资产简称 |
资产数量(张) |
金额（元） |
占产品资产净值比例（％） |
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1 |
112104032.IB |
21中国银行CD032 |
18,000,000.00 |
1,754,001,948.70 |
1.91 |
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2 |
1828012.IB |
18中信银行二级02 |
17,010,000.00 |
1,714,619,231.26 |
1.87 |
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3 |
103227 .SH |
20证金D161 |
17,000,000.00 |
1,700,000,000.00 |
1.85 |
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4 |
103183.SH |
20证金D117 |
17,000,000.00 |
1,700,000,000.00 |
1.85 |
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5 |
1828011.IB |
18中国银行二级02 |
15,400,000.00 |
1,562,574,349.72 |
1.70 |
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6 |
1828006.IB |
18中国银行二级01 |
15,470,000.00 |
1,556,570,177.49 |
1.70 |
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7 |
103384.SH |
21证金D114 |
15,000,000.00 |
1,500,000,000.00 |
1.63 |
|
8 |
103383.SH |
21证金D113 |
15,000,000.00 |
1,500,000,000.00 |
1.63 |
|
9 |
103353.SH |
21证金D83 |
15,000,000.00 |
1,500,000,000.00 |
1.63 |
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10 |
103270.SH |
20证金D204 |
15,000,000.00 |
1,500,000,000.00 |
1.63 |
注：数据截止至2021年6月30日
4.3 非标准化债权资产明细
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序号 |
产品代码 |
资产代码 |
项目名称（资产名称） |
交易日期 |
融资客户名称（取自投组-信贷项目信息或融资人） |
融资期限（天） |
项目约定收益率（年化）（%） |
交易结构 |
风险状况 |
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1 |
T01LK180001 |
19088159 |
19郑州地产01 |
2019/7/18 |
郑州地产集团有限公司 |
915 |
5.50 |
理财直接融资工具 |
正常 |
注：数据截止至2021年6月30日
4.4信贷资产受（收）益权明细
无
4.5衍生品投资明细
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序号 |
挂钩标的 |
期权结构 |
期权方向 |
持仓风险 |
控制措施 |
公允价值变动 |
五、流动性风险
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自于产品份额持有人可随时要求赎回其持有的产品份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
5.1报告期内本产品组合资产的流动性状况描述
报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品合同，保持较为稳健的投资风格，主要配置高等级信用债、同业存单等，报告期内未出现过流动性风险。本理财产品密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，在季末、缴税等关键时点，提前预备充足的流动性，做好产品的流动性管理，积极为投资人获得超额收益。
5.2报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析
本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》等有关法规的要求对本产品组合资产的流动性风险进行管理。本产品管理人于开放日对本产品的申购赎回情况、组合资产持仓集中度指标进行监控，保持产品投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本产品说明书中包含巨额赎回限制条款，并约定在非常规情况下赎回确认的处理方式，控制投资者集中巨额赎回带来的流动性风险，有效保障产品持有人利益。本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
六、关联交易
6.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况
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关联方名称 |
证券代码 |
证券简称 |
报告期内买入证券数量（单位：张） |
报告期内买入证券总金额（单位：元） |
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平安银行股份有限公司 |
DEPO202104221784 |
平安理财同约字20210305第001号02 |
500000000 |
500000000 |
6.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况
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关联方名称 |
证券代码 |
证券简称 |
报告期内买入证券数量（单位：张） |
报告期内买入证券总金额（单位：元） |
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平安证券股份有限公司 |
189632.SH |
西租02A1 |
500000 |
50000000 |
|
平安证券股份有限公司 |
189246.SH |
长兴02A1 |
2000000 |
200000000 |
|
平安证券股份有限公司 |
189247.SH |
长兴02A2 |
1000000 |
100000000 |
|
平安银行股份有限公司 |
012101431.IB |
21新希望SCP001 |
500000 |
50000000 |
6.3 理财产品在报告期内其他相关关联交易
无
