平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款2021年年度报告
报告日：截至2021年12月31日
一、产品基本情况
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产品名称 |
平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款 |
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产品代码 |
T02LK180002 |
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产品登记编码 |
C1030718000226 |
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产品类型 |
固定收益类 |
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产品成立日 |
2018年8月30日 |
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报告期末产品份额总额 |
33,135,178,724.88份 |
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业绩比较基准 |
中国人民银行公布的7天通知存款利率 |
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产品管理人 |
平安银行股份有限公司 |
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产品托管人 |
平安银行股份有限公司 |
二、主要财务指标和产品净值表现
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期间数据和指标 |
报告期(2021年1月1日至2021年12月31日) |
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1.本期已实现收益 |
968,911,273.68 |
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2.本期利润 |
968,911,273.68 |
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3.加权平均产品份额本期利润 |
0.0302 |
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4.期末产品资产净值 |
33,135,178,724.88 |
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5.期末产品份额净值 |
1.00 |
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6.期末产品份额累计净值 |
1.00 |
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7.报告期末最后一个市场交易日资产净值 |
33,135,178,724.88 |
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8.报告期末最后一个市场交易日份额净值 |
1.00 |
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9.报告期末最后一个市场交易日累计净值 |
1.00 |
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10.杠杆水平 |
106.8823 |
注：1）所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券市场和行业走势的简要展望
2021年伴随经济见顶回落，货币政策由紧转松，全年债券收益率震荡下行。一季度债券市场收益先上后下，年初央行收紧流动性遏制市场机构加杠杆行为，“小钱荒”带动利率上行，2月全球开启“通胀交易”，收益率继续上行，随后国际政治局势变化使得市场风险偏好回落，利率小幅下行。二季度，债券市场收益率陡峭化下行。在“货币政策稳健+财政后置+信用局部收缩”背景下，资金淤积银行间市场，流动性超预期宽松，机构欠配压力下，无视基本面的利空，利率和高信用等级品种收益率逐级下行。三季度随着经济明显回落，悲观预期强化，央行宣布全面降准，引发市场再次降准和降息的预期，财政后置下地方债供给持续弱于预期，利率走出第二波下行；8月以来资金利率没有明显下行，但短端利率已明显偏离政策利率，而长端利率在央行持续放松货币政策预期下，情绪带动利率下行，曲线平坦化。四季度市场重回基本面主线，利率低位震荡。10月降息降准落空，利率回调；11月利率再度下探至前低，但缺乏降息政策支持，利率无法有效突破下行空间；12月二次全面降准，市场反应平淡。
展望2022年，经济基本面方面，稳增长压力增加，增速前低后高，通胀温和传导。货币政策多目标（经济增长、物价稳定、汇率稳定）平衡，整体易松难紧。全球流动性边际收敛，美联储缩减QE持续推进，加息预期升温，但中美利差处于较舒适区间，海外流动性收紧影响有限。宏观环境复杂，利率大概率继续窄幅波动，结构性资产荒仍将延续，需更加重视配置节奏的把握，调整是机会，可逢高配置。 本报告期内，我们勤勉尽责，稳健操作，根据宏观环境和市场变化适时调整组合结构，灵活把握投资机会，在保证组合整体安全的前提下，为持有人获得了可观的组合收益。四季度初我们维持中长期看多，认为基本面对债市仍是顺风，资金面货币政策维稳，但债市短期有调整压力，组合在债券调整期提高了杠杆和久期，结构上维持哑铃型策略，并在年末储备了充足流动性，季末赎回未对组合造成较大冲击。 操作方面，我们将继续把握理财产品的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划。在组合层面实施信用甄选策略，甄选各阶段高性价比投资品种，在增厚产品收益的同时，兼顾资产变现能力和产品良好流动性；采取哑铃型配置，兼顾收益与灵活；利用对政策的准确解读和对资金面的敏捷预判，通过交易策略增厚组合收益。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
四、投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额(元) |
占产品总资产的比例（％） |
|
1 |
权益投资 |
- |
- |
|
|
其中:股票 |
- |
- |
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2 |
固定收益投资 |
21,914,388,993.74 |
61.88 |
|
|
其中：债券 |
18,834,074,638.57 |
53.18 |
|
|
资产支持证券 |
3,080,314,355.17 |
8.70 |
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3 |
基金投资 |
553,374,470.79 |
1.56 |
|
|
其中:非货币基金 |
- |
- |
|
|
货币基金 |
553,374,470.79 |
1.56 |
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4 |
资管计划类投资 |
5,441,062,730.22 |
15.36 |
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5 |
买入返售金融资产 |
4,304,944,232.47 |
12.16 |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
6 |
货币市场工具 |
2,000,000,000.00 |
5.65 |
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7 |
银行存款和结算备付金合计 |
910,577,255.53 |
2.57 |
|
8 |
其他资产 |
291,292,597.88 |
0.82 |
|
9 |
合计 |
35,415,640,280.63 |
100.00 |
注：占产品总资产的比例=资产余额/产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
截至12月31日，该产品相关间接投资所投资产类别情况为：太平洋稳健宝货币市场产品：同业存单占比39.2%，活期存款2.61%，定期存款55.63%，货币基金1.31%，逆回购4.78%，杠杆-3.53%；外贸信托-臻今1号证券投资集合资金信托计划：银行存款占比0.0023%，全部为活期存款，交易性金融资产占比97.8040%，全部为债券投资，应计利息占比1.2012%，全部为应收债券利息，其余部分为应计税费及证券清算款等；平安资产鑫享13号资产管理计划：公募证券投资基金占比0%，银行存款占比0%，活期存款占比0.15%，债券占比82.34%，资产支持计划占比17.51%，其余部分为应计税费及证券清算款等。
4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细
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序号 |
资产简称 |
金额（元） |
占产品资产净值比例（％） |
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1 |
外贸信托-臻今1号 |
3,440,979,231.47 |
10.38 |
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2 |
平安资产鑫享13号资产管理产品 |
1,500,042,496.21 |
4.53 |
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3 |
21证金D113 |
1,200,000,000.00 |
3.62 |
|
4 |
21ZJD128 |
1,000,000,000.00 |
3.02 |
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5 |
银行存款 |
906,544,204.94 |
2.74 |
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6 |
逆回购 |
700,000,470.00 |
2.11 |
|
7 |
逆回购 |
600,001,100.00 |
1.81 |
|
8 |
逆回购 |
600,000,500.00 |
1.81 |
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9 |
21证金D120 |
600,000,000.00 |
1.81 |
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10 |
21交通银行CD171 |
593,196,334.69 |
1.79 |
4.3 非标准化债权资产明细
无
4.4信贷资产受（收）益权明细
无
4.5衍生品投资明细
无
五、投资账户信息
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序号 |
账户类型 |
账号 |
账户名称 |
开户单位 |
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1 |
托管账户 |
19014528710042 |
平安财富－天天成长现金人民币理财产品Ｂ款 |
平安银行上海分行营业部 |
六、流动性风险
流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金，用于满足该理财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。
6.1报告期内本产品组合资产的流动性状况描述
报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品合同，保持较为稳健的投资风格，主要配置高等级信用债、同业存单等，报告期内未出现过流动性风险。本理财产品密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，在季末、缴税等关键时点，提前预备充足的流动性，做好产品的流动性管理，积极为投资人获得超额收益。
6.2报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析
本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》等有关法规的要求对本产品组合资产的流动性风险进行管理。本产品管理人于开放日对本产品的申购赎回情况、组合资产持仓集中度指标进行监控，保持产品投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本产品说明书中包含巨额赎回限制条款，并约定在非常规情况下赎回确认的处理方式，控制投资者集中巨额赎回带来的流动性风险，有效保障产品持有人利益。本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
七、关联交易
7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况
无
7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况
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关联方名称 |
证券代码 |
证券简称 |
报告期内买入证券数量（单位：张） |
报告期内买入证券总金额（单位：元） |
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平安证券 |
183072.SH |
长兴05A2（长城长兴9号资产支持专项计划） |
470,000 |
47,000,000 |
|
平安证券 |
193654 |
20欲晓A1 |
5,150,000 |
515,000,000 |
|
安信证券股份有限公司 |
163891.SH |
21安信S1 |
1,000,000 |
100,000,000 |
|
金地(集团)股份有限公司 |
189075.SH |
链科33优 |
180,000 |
18,000,000 |
|
金地(集团)股份有限公司 |
179785.SH |
链科32优 |
600,000 |
60,000,000 |
|
中国长城资产管理股份有限公司 |
189247.SH |
长兴02A2 |
1,500,000 |
150,000,000 |
|
中国东方资产管理股份有限公司 |
179853.SH |
11欲晓A2 |
700,000 |
70,000,000 |
|
深圳前海联捷商业保理有限公司 |
zc21062116.SZ |
2致远2优 |
500,000 |
50,000,000 |
|
绿城房地产集团有限公司 |
137721.SZ |
桂语9A1 |
440,000 |
44,000,000 |
|
万科企业股份有限公司 |
137961.SZ |
惠和03A |
500,000 |
50,000,000 |
|
北京首都开发股份有限公司 |
189249.SH |
21国风1A |
500,000 |
50,000,000 |
|
无锡市太湖新城发展集团有限公司 |
012100953.IB |
21太湖新城SCP006 |
1,000,000 |
100,000,000 |
|
厦门建发股份有限公司 |
012100957.IB |
21建发SCP007 |
1,000,000 |
100,000,000 |
|
平安证券股份有限公司 |
179853.SH |
11欲晓A2 |
700,000 |
70,000,000 |
|
平安证券股份有限公司 |
137721.SZ |
桂语9A1 |
440,000 |
44,000,000 |
|
平安银行股份有限公司 |
012100957.IB |
21建发SCP007 |
1,000,000 |
100,000,000 |
7.3 理财产品在报告期内其他相关关联交易
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资产代码 |
资产名称 |
交易类型 |
关联方角色 |
关联方名称 |
总金额（单位：元） |
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XN2021122302.SZ |
惠和11A |
债券 |
交易对手为关联方 |
深圳市前海一方恒融商业保理有限公司 |
40,000,000 |
|
149736.SZ |
21申证D5 |
债券 |
交易对手为关联方 |
申万宏源证券有限公司 |
100,000,000 |
|
XN2021122101.SZ |
国链33A1 |
债券 |
交易对手为关联方 |
深圳市柏霖汇商业保理有限公司 |
197,000,000 |
|
193654.SH |
20欲晓A1 |
债券 |
交易对手为关联方 |
中国东方资产管理股份有限公司 |
260,000,000 |
|
149735.SZ |
21申证D4 |
债券 |
交易对手为关联方 |
申万宏源证券有限公司 |
50,000,000 |
八、托管人报告
托管人声明，在本报告期内，托管人严格遵守有关法律法规、托管协议关于托管人职责的约定，尽职尽责地履行了托管职责。在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在托管人能够知悉和掌握的情况范围内，托管人对管理人报告中的财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、重要提示
本报告披露的资产净值和份额净值与经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表中的金额一致。理财产品的过往业绩并不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本理财产品的产品说明书。