平安理财-月月成长固定收益类人民币净值型理财产品2022年第一季度报告

报告日：截至2022年03月31日

 

一、产品基本情况

产品名称	平安理财-月月成长固定收益类人民币净值型理财产品
产品代码	YYCZGS01200001
产品登记编码	Z7003320000024
产品类型	固定收益类
产品成立日	2020年11月19日
产品到期日	无固定存续期限
报告期末产品份额	份额类型	产品份额代码	报告期末产品份额
	A	YYCZGS01200001	14,736,375,367.23
	B	YYCZGS01201B	2,389,326.41
	C	YYCZGS01201C	8,773,644.28
	报告期末产品份额总额		14,747,538,337.92份
业绩比较基准	份额类型	产品份额代码	业绩比较基准
	A	YYCZGS01200001	2.80%-3.80%
	B	YYCZGS01201B	2.80%-3.80%
	C	YYCZGS01201C	2.75%-3.75%
产品管理人	平安理财有限责任公司
产品托管人	平安银行股份有限公司

 

二、主要财务指标和产品净值表现

注：1）所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 

三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券市场和行业走势的简要展望

    2022年一季度，债券市场收益率先下后上。1月份MLF利率下调10bp，市场收益率全面下行。2月份经济金融数据超预期，市场交易重心由宽货币转向宽信用，债市收益率开始回调。3月份，联储宣布加息25bp，将联邦基金利率的目标范围调整至0.25%-0.5%。中美利差继续收窄，债券市场继续承压。展望二季度，主线仍是宽信用，当前债市并未对稳增长充分定价，后续随着经济动能的逐渐修复，债市风险仍有待释放，总体还是维持短久期杠杆策略，保持组合的流动性。

 

四、投资组合报告

4.1 报告期末产品资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占产品总资产的比例（％）
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	2,143,056,521.60	13.87
	其中：债券	1,102,787,921.60	7.14
	资产支持证券	1,040,268,600.00	6.73
3	基金投资	-	-
	其中:非货币基金	-	-
	货币基金	-	-
4	资管计划类投资	11,837,127,045.02	76.59
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,140,118,303.67	7.38
8	结构性资产	-	-
9	应收股利	1,927,154.78	0.01
10	应收利息	33,644,830.86	0.22
11	商品及衍生品类	-	-
12	其他资产	300,000,000.00	1.94
13	合计	15,455,873,855.93	100.00

注：占产品总资产的比例=资产余额/产品总资产，占比结果保留两位小数（因第三位小数四舍五入，可能存在尾差）。
截至2022年03月31日，该产品相关间接投资所投资产类别情况为：创金合信安盛2号集合资产管理计划所投资资产类别情况为：银行存款占比0.25%，清算备付金占比1.77%，债券资产占比85.99%，资产支持证券占比11.9%，买入返售金融资产（债券逆回购）占比0.09%；华润信托·元启1号集合资金信托计划所投资产类别情况为：银行存款占比1.0560%，结算备付金占比0.8067%，交易性股票投资占比10.5927%，交易性债券投资占比87.4354%；建信保险资管安盈添利5号产品所投资资产类别情况为：定期存款占比93.77%，活期存款占比0.39%，应收利息占比5.20%，买入返售金融资产占比0.78%，其余部分为结算备付金、应计税费及证券清算款等；平安基金沣盛1号集合资产管理计划所投资资产类别情况为：公募证券投资基金占比0%，银行存款占比0.2420%，活期存款占比0.2420%，资产支持计划占比0% ，债券占比84.5124%，其中同业存单占比51.3477%；平安养老聚宝盆2号资产管理产品所投资资产类别情况为：银行存款占比72.73 %，清算备付金及其他占比0.09 %，买入返售金融资产（债券逆回购）占比27.18%；平安证券星辰1号集合资产管理计划所投资资产类别情况为：银行存款占比0.09%，结算备付金占比1.51%，债券投资占比90.54%，资产支持证券投资占比5.24%，买入返售金融资产占比2.58%，证券清算款占比0.04%；平安资产如意37号资产管理产品截至2022年3月31日所投资资产类别情况为：银行存款占比38.91%，债券资产（包括资产支持证券）占比8.39%，同业存单12.63%，买入返售金融资产（债券逆回购）占比0 %,，公募证券投资基金40.07%；平安资产睿享8号资产管理产品截至2022年3月31日所投资资产类别情况为：银行存款占比  78.25%，债券资产（包括资产支持证券）占比10.57 %，同业存单占比10.66%，买入返售金融资产（债券逆回购）占比0.51%；平安资产鑫享13号资产管理产品截至2022年3月31日所投资资产类别情况为：银行存款占比0.03  %，债券资产（包括资产支持证券）占比  15.91%，同业存单73.01%，买入返售金融资产（债券逆回购）占比 2.66 %；平安资产睿享12号资产管理产品截至2022年3月31日所投资资产类别情况为：银行存款占比 90.26 %，债券资产（包括资产支持证券）占比 9.76%，买入返售金融资产（债券逆回购）占比 0%；人保资产货币1号资产管理产品所投资资产类别情况为：公募证券投资基金占比0%，回购占比7.04%，银行存款占比18.69%，活期存款占比0.0831%，备付金占比0.0030%，债券占比53.768%，资产支持计划占比3.6637% ,同业存单占比16.2713%，其余部分为应计税费及证券清算款等；太平洋稳健3号产品所投资资产类别情况为：同业存单占比51.30%，利率债占比1.97%，活期存款占比0.21%，定期存款占比49.79%，逆回购占比3.93%，杠杆占比-7.20%；太平资产吉祥2号2022年3月31日所投资资产类别情况为：公募证券投资基金占比25.75%，银行存款占比47.91%，活期存款占比0%，债券占比0%，资产支持计划占比0% ,同业存单占比39.54%，回购-13.2%，其余部分为应计税费及证券清算款等；新华资产-明淼八号资产管理产品所投资资产类别情况为：公募证券投资基金占比6.05%，银行存款占比69.95%，活期存款占比0.01%，备付金占比0.06%，债券占比0%，资产支持计划占比0% ,同业存单占比10.54%，逆回购占比10.43%，其余部分为应计税费及证券清算款等；新华资产-明淼七号资产管理产品所投资资产类别情况为：公募证券投资基金占比13.47%，银行存款占比76.94%，活期存款占比0.01%，备付金占比0.04%，债券占比0%，资产支持计划占比0% ,同业存单占比8.44%，逆回购占比5.62%，其余部分为应计税费及证券清算款等；新华资产-明淼三号流动性资产管理产品所投资资产类别情况为：公募证券投资基金占比0%，银行存款占比43.08%，活期存款占比0.01%，备付金占比0.05%，债券占比0%，资产支持计划占比0% ,同业存单占比14.40%，逆回购占比38.84%，其余部分为应计税费及证券清算款等；新华资产-明淼四号资产管理产品所投资资产类别情况为：公募证券投资基金占比6.46%，银行存款占比76.51%，活期存款占比0.02%，备付金占比0.04%，债券占比0%，资产支持计划占比0% ,同业存单占比8.65%，逆回购占比4.77%，其余部分为应计税费及证券清算款等。

 

4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细

序号	资产简称	金额（元）	占产品资产净值比例（％）
1	平安资管睿享12号	7,262,287,873.70	47.00
2	华润信托元启1号集合资金信托计划	1,547,689,197.05	10.02
3	平安资产鑫享13号资产管理产品	1,155,819,605.53	7.48
4	平安证券星辰1号集合资产管理计划	623,302,679.42	4.03
5	银行存款	600,000,000.00	3.88
6	光大优2	348,076,000.00	2.25
7	银行存款	334,208,097.34	2.16
8	太平洋稳健三号	259,049,603.66	1.68
9	欲晓22A1	207,979,200.00	1.35
10	新华资产-明淼三号	201,772,553.41	1.31

 

4.3 非标准化债权资产明细

无

 

4.4信贷资产受（收）益权明细

无

 

4.5衍生品投资明细

无

 

五、投资账户信息

序号	账户类型	账号	账户名称	开户单位
1	托管账户	19042020303010	平安理财-月月成长固定收益类人民币净值型理财产品	平安银行股份有限公司

 

六、流动性风险

流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金，用于满足该理财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。

 

6.1报告期内本产品组合资产的流动性状况描述

    报告期内，本理财产品保持较为稳重有进的投资风格，主要配置中高等级信用债、同业存单、短期利率债等，报告期末内未出现过流动性风险。本理财产品密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，在季末、缴税等关键时点，提前预备充足的流动性，做好产品的流动性管理。

 

6.2报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析

    本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》等有关法规的要求对本产品组合资产的流动性风险进行管理。本产品管理人于开放日对本产品的申购赎回情况、组合资产持仓集中度指标进行监控，保持产品投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本产品说明书中包含巨额赎回限制条款，并约定在非常规情况下赎回确认的处理方式，控制投资者集中巨额赎回带来的流动性风险，有效保障产品持有人利益。本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。

 

七、关联交易

7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况

无

 

7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况

无

 

7.3 理财产品在报告期内其他相关关联交易